尊敬的投资者：

    为有效发挥期权产品的市场功能，优化股票期权业务交易机制，根据上海证券交易所“关于调整ETF期权持仓限额有关事项的通知”（上证发[2019]120号），华林证券股份有限公司（以下简称华林证券）就调整沪市ETF期权持仓限额有关事项通知如下：

    一、投资者（含个人投资者、机构投资者下同）单个合约品种权利仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张。

    二、华林证券根据客户期权交易、额度使用及风险承受能力情况，按照以下标准，审慎确定、调整客户衍生品合约账户（以下简称合约账户）单个合约品种持仓限额：

   （1）新开合约账户权利仓持仓限额为100张、总持仓限额为200张、单日买入开仓限额为400张。

   （2）经评估确认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到100张且具备三级交易权限的客户，权利仓持仓限额1000张、总持仓限额2000张、单日买入开仓限额4000张。

   （3）经评估确认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到500张、自有资产余额超过100万元且具备三级交易权限的客户，权利仓持仓限额2000张、总持仓限额4000张、单日买入开仓限额8000张。

   （4）经评估确认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到1000张、自有资产余额超过300万元且具备三级交易权限的客户，权利仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张。

    本通知所称自有资产余额，指投资者托管在华林证券的沪深证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金）。期权合约成交量，指投资者在沪市期权合约品种交易中合并计算的成交量。

    三、个人投资者买入金额不得超过其自有资产余额10%。

    对于经评估认为风险承受能力较强且满足一定条件的个人投资者，华林证券结合其期权交易、额度使用及风险承受能力情况，按照以下情形调整买入金额限额：

   （1）对于具备三级交易权限的客户，其买入金额限额最高为该客户自有资产余额的20%。

   （2）对于权利仓持仓限额已达到2000张的客户，其买入金额限额最高为该客户自有资产余额的30%。

    买入金额限额结果按照10000元的整数倍向上取整。

    四、本通知规定对客户核定的ETF期权权利仓持仓限额、总持仓限额、单日买入开仓限额，可统一适用于沪市各ETF期权合约品种。 

    五、针对在华林证券已开沪市期权账户的客户，持仓限额调整如下：

   （1）原权利仓持仓限额为20张、总持仓限额为50张、单日买入开仓限额为100张的客户，统一调整为权利仓持仓限额为100张、总持仓限额为200张、单日买入开仓限额为400张；

   （2）原权利仓持仓限额1000张、2000张、5000张的客户，维持原持仓限额不变；

   （3）已开沪市期权账户客户申请调整现有持仓限额的，根据本通知标准予以核定；

   （4）已开沪市期权账户客户的持仓限额标准，统一适用于沪市新增合约产品（注：一、二级投资者持仓限额最大为：权利仓限额为100张、总持仓限额为200张、单日买入开仓限额为400张），无需额外提出申请；

    六、本通知自2019年12月23日起实施。

    特此通知。

    华林证券股份有限公司

    二零一九年十二月二十三日