深圳证券交易所发布《新股上市初期异常交易行为监控指引》
作者： jinqian 来源： 发表日期：2014-04-30 18:53:26 点击数:0
深交所于5月23日发布了《新股上市初期异常交易行为监控指引（征求意见稿）》（以下简称“《指引》”）。主要内容包括：
一是细化新股上市初期（新股上市之日起10个交易日）的异常交易行为认定标准。
首先，新股上市首日出现下列情形之一、可能影响新股交易价格的，属于新股异常交易行为：
（1）开盘集合竞价允许撤销申报期间，以显着高于新股发行价的价格或以高于证券行情揭示的虚拟最新成交价5%的价格申报买入，且累计申报数量在新股实际上市流通量的0.2%以上或累计申报数量在5万股以上，随后撤销申报的；
（2）开盘集合竞价不可撤销申报期间，以高于证券行情揭示的虚拟最新成交价5％的价格申报买入，且累计申报数量在新股实际上市流通量的0.2％以上或累计申报数量在5万股以上；或申报买入价格高于证券行情揭示的虚拟最新成交价，且累计申报数量在新股实际上市流通量的0.5%以上或累计申报数量在10万股以上的；
（3）连续竞价期间，买入申报价格高于证券行情揭示的最新成交价2%，且单笔申报数量在新股实际上市流通量的0.2%以上或5万股以上的；
（4）连续竞价期间，以证券行情揭示的五档买入价格中的最低买入价格以上价格申报买入，单笔申报买入数量在新股实际上市流通量的0.5%以上或在10万股以上的；
（5）连续竞价期间，以证券行情揭示的五档买入价格中的最低买入价格以上价格，在同一价位或不同价位连续申报买入，累计申报买入数量在新股实际上市流通量的1%以上或累计申报数量在20万股以上的；
（6）同一证券账户或同一控制人控制的多个证券账户或涉嫌关联的证券账户同时或在相近时间集中申报买入，累计申报买入数量在新股实际上市流通量的0.5%以上或累计申报数量在10万股以上的。
（1）开盘集合竞价允许撤销申报期间，以显着高于新股发行价的价格或以高于证券行情揭示的虚拟最新成交价5%的价格申报买入，且累计申报数量在新股实际上市流通量的0.2%以上或累计申报数量在5万股以上，随后撤销申报的；
（2）开盘集合竞价不可撤销申报期间，以高于证券行情揭示的虚拟最新成交价5％的价格申报买入，且累计申报数量在新股实际上市流通量的0.2％以上或累计申报数量在5万股以上；或申报买入价格高于证券行情揭示的虚拟最新成交价，且累计申报数量在新股实际上市流通量的0.5%以上或累计申报数量在10万股以上的；
（3）连续竞价期间，买入申报价格高于证券行情揭示的最新成交价2%，且单笔申报数量在新股实际上市流通量的0.2%以上或5万股以上的；
（4）连续竞价期间，以证券行情揭示的五档买入价格中的最低买入价格以上价格申报买入，单笔申报买入数量在新股实际上市流通量的0.5%以上或在10万股以上的；
（5）连续竞价期间，以证券行情揭示的五档买入价格中的最低买入价格以上价格，在同一价位或不同价位连续申报买入，累计申报买入数量在新股实际上市流通量的1%以上或累计申报数量在20万股以上的；
（6）同一证券账户或同一控制人控制的多个证券账户或涉嫌关联的证券账户同时或在相近时间集中申报买入，累计申报买入数量在新股实际上市流通量的0.5%以上或累计申报数量在10万股以上的。
其次，新股后续交易期间（新股上市次交易日起）出现下列情形之一、可能影响新股交易价格的，属于新股异常交易行为：
（1）开盘集合竞价允许撤销申报期间，以高于前收盘价5%的价格申报买入后又撤销申报，随后申报卖出该证券；或以低于前收盘价5%的价格申报卖出后又撤销申报，随后申报买入该证券的；
（2）开盘集合竞价允许撤销申报期间，以前收盘价5%以上的价格或以证券行情揭示的虚拟最新成交价5%以上的价格申报买入，且累计申报数量在新股实际上市流通量的0.2%以上或累计申报数量在5万股以上，随后撤销申报的；
（3）开盘集合竞价不可撤销申报期间，以证券行情揭示的虚拟最新成交价2%以上的价格申报买入，且累计申报买入数量在实际上市流通量的0.2%以上或累计申报数量在5万股以上；
（4）同一证券账户或同一控制人控制的多个证券账户或涉嫌关联的证券账户，以涨幅限制的价格大额申报或连续申报，可能导致新股交易价格达到或维持涨幅限制的；
（5）同一证券账户或同一控制人控制的多个证券账户或涉嫌关联的证券账户，进行日内反向交易次数在3次以上或日内反向交易数量达到当日新股成交量5%的。
二是明确深交所对新股异常交易行为的监管措施和流程，进一步提高深交所监控工作的透明度和制度化程度。《指引》规定，深交所对于证券账户出现上述所列异常交易行为之一的，可以采取口头或书面警示、要求提交书面承诺、约见谈话等监管措施；情节严重的，深交所可以采取限制证券账户交易、上报证监会调查等监管措施。
三是强化会员对客户新股交易行为的管理责任和配合自律监管的责任。《指引》规定，深交所会员应当加强对客户新股交易行为的教育、引导和规范，发现客户出现前述所列新股异常交易行为之一的，应当予以提醒，并及时采取措施予以制止；对存在严重异常交易行为、经提醒仍不改正的客户，会员可以拒绝接受其交易委托，并向深交所报告。会员总部应当加强对所属营业部客户新股交易行为管理工作的监督检查。如深交所会员未尽责管理客户新股交易行为或未按照深交所要求对新股异常交易行为协助调查的，深交所可责令其整改，并按照深交所《会员管理规则》、《自律监管措施和纪律处分措施实施细则（试行）》等规定，采取相应监管措施或者纪律处分措施。
另外，《指引》还规定了深交所对会员客户新股交易行为管理效果评价及对应的监管标准。会员一年内有多个客户因新股异常交易行为被深交所限制交易的，深交所将按照下列标准对会员采取监管措施或者纪律处分措施：（1）有2个客户证券账户因新股异常交易行为被深交所限制交易的，深交所将约见会员相关高管谈话；（2）有3个以上客户证券账户因新股异常交易行为被深交所限制交易的，深交所将视情况向会员发送监管函；（3）有5个以上客户证券账户因新股异常交易行为被深交所限制交易的，深交所将视情况在会员范围内通报批评。
具体详见深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn/main/rule/bsywgz/39747920.shtml
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